МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА АНАЛИЗА ИЗМЕНЕНИЯ КУРСА КРИПТОВАЛЮТ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА АНАЛИЗА ИЗМЕНЕНИЯ КУРСА криптовалют

Глобальным трендом современного этапа развития мирового рынка являются:

интеграция финансовых институтов в глобальную систему, распространения финансовых инноваций, которые обусловливает формирование мощной инфраструктуры, которая развивается почти независимо от политики, которую реализуют мощные национальные экономики;

растущее влияние глобальных валютно-финансовых институтов на воспроизводственные процессы в мировом хозяйстве многих стран, в том числе мировых государств-лидеров;

развитие коммуникационных систем цифровой экономики, блокчейн технологий, информатизация финансовых отношений на фоне интернационализации валютно-финансовой сферы;

либерализация международных экономических отношений, независимость финансового рынка от реального сектора экономики;

преобразования информационных технологий в один из стержневых ресурсов экономики и одновременно в средство обмена ресурсами в электронной форме.

Информационно-технологические тенденции в современном экономическом пространстве состоит в том, что реализуется возможность безопасного обмена ресурсами между посторонними агентами, которые не доверяют друг другу без участия регулирующей структуры, которая бы поддерживала инфраструктуру. Указанное достигается через переложение функции ведения учетных операций на сеть автономных, размещенных в глобальной сети компьютеров из централизованных финансовых институтов, в свою очередь обусловило появление криптовалют.

Компьютеры, которые работают независимо друг от друга, образуют децентрализованную сеть, которая работает самостоятельно от любых институтов управления, и реализует идею независимой проверки ими операций между контрагентами.

Задача состоит в определении прогнозной цены криптовалюта Bitcoin в момент времени (𝑡 + 1) анализируя цены криптовалюта K, которые торгуются в отношении к доллару США (USD) или непосредственно с Bitcoin в некоторый момент времени t. Информационной базой являются статистические данные полученные из бирж относительно курса криптовалюта Bitcoin в долларах CША (USD) и других криптовалюта, которые торгуются в паре с долларом (США) или же непосредственно с Bitcoin.

 - характеризует значение цены на момент открытия определенного времени определенной валюты  ;

  - как наибольшее значение цены за этот же промежуток времени;

  - наименьшее значение цены за этот же промежуток времени;

  - значение цены на момент закрытия этого промежутка времени;

 - объемы торгов.

Итак задача сводится к необходимости определить прогнозного значения 𝑃𝑘close (𝑡) 'по имеющимся данным n наблюдений 𝑛 = 1, ..., 𝑁, где 𝑡 = 1 ... 𝑇. Необходимо определить аналитическую зависимость, которая адекватно описывает данные наблюдений.