Добавить материал

и получить 10 документов
и свидетельство СМИ

Изображение пользователя Светлана Зайцева Егоровна Светлана Зайцева Егоровна

Презентация по математике на тему "ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФМ".

  • Презентации учебные
  • pptx
  • 31.03.2018
Публикация в СМИ для учителей

Публикация в СМИ для учителей

Бесплатное участие. Свидетельство СМИ сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Добавить материал
Знания и умения по математике способствуют развитию логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления обучающихся на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования. В презентации рассмотрены основные понятия финансовой математики,факторы, учитываемые в финансово-экономических расчетах, формулы для расчета процентных ставок,взаимосвязь учетной и процентной ставок,способы начисления процентов,примеры.
Иконка файла материала ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФМ.pptx
ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 1
Предмет финансовой математики –  финансовые и актуарные оценки  показателей эффективности финансовых  операций и сделок, а также доходов  отдельно взятых участников этих сделок,  определяемых в виде процентных ставок,  норм и коэффициентов, скидок, доходов  и дивидендов, ренты и маржи, котировок  ценных бумаг, курсов валют, курсовых  разниц и т.д.
Методы ФМ чаще всего  применяют при решении  следующих задач:
1) Исчислении конечных  сумм денежных средств,  находящихся во вкладах,  займах, ценных бумагах,  путем начисления процентов;
2) Учет ценных бумаг; 3) Установление взаимосвязи  между отдельными  параметрами сделки и  определение параметров сделки  исходя из заданных условий;
4) Определение  эквивалентности параметров  сделки для получения равной  отдачи от затрат,  произведенных различными  способами;
5) Анализ последствий  изменения условий  финансовой операции;
6) Исчисление обобщающих  характеристик и отдельных  параметров денежных  средств, рассматриваемых  как финансовые потоки;
7) Разработка планов  выполнения финансовых  операций; 8) Расчет показателей  доходности финансовых  операций.
Факторы, учитываемые в  финансово­экономических  расчетах.
Факторы Внутрен ние Внешние
Внутренние Характеристики финансового процесса Контрактные характеристики Характеристики начальных условий сделки
К внешним относят  факторы, определяющие  рыночную среду, т.е.  условия, в которых  протекает финансовый  процесс.
Внешние Фактор времени Текущие и будущие рыночные цены Инфляционные ожидания
Проценты - декурсивный (последующий) процент, когда его начисление производят по процентной ставке i в конце расчетного периода; антисипативный - (предварительный) процент, когда начисление производят по учетной ставке d в начале расчётного периода.
Формулы для расчета процентных ставок  Простейшим видом финансовой операции является однократное предоставление в долг некоторой суммы PV с условием, что через n лет будет возвращена большая сумма FV. В этом случае обычная годовая ставка процентов рассчитывается по формуле: PV  n  PV FV i  Учетная ставка рассчитывается по формуле:  d FV  FV PV  n
Схема простой финансовой сделки   FV PV  I FV  PV  I  it I PV %100  FV PV  PV %100 d t  I FV %100  FV PV  FV %100
Взаимосвязь учетной и процентной ставок Зная один из показателей i и d , можно рассчитать другой по следующим формулам: d  i и  nd 1  1 d i  ni
Процессы наращения и дисконтирования денежных сумм
Практика расчетов процентов основывается на теории наращения денежных средств по арифметической или геометрической прогрессии. Арифметическая прогрессия соответствуют простым процентам, геометрическая - сложным.
Пример Предприниматель получил на два года кредит в размере 100 тыс. руб. В конце срока он должен возвратить 140 тыс. руб. Определите годовые процентную и учетную ставки. Решение:  тыс . руб 100 ; PV  FV PV 140    PV n i   1 тыс . 40  200 167,0 140   100  2  FV  100 2,0  2,01 %.7,16 20 %. года . n  2 2,0 или  i i d руб ;. или
Общая структура ставки  p  Ef i )(tg i t где норма процента (компенсация кредитору за отказ использовать в других целях предоставляемую сумму в течение времени; f - фактор риска ( за неопределённость в получении процентов или всей суммы по истечение срока кредита); Ep покупательной способности денег за время ); g(t) - компенсация, зависящая от срока , при этом чем больше срок кредита, тем выше эта компенсация. инфляционная добавка уменьшение i - (за
Способы начисления процентов Простые проценты (без капитализации (реинвестирования) процентов):  1(  PV FV t T Сложные проценты: i   PV FV n k  1 i )  PV 1(  ni ) 1(  1( P ) n i ) n  t T
Сравнение начисления процентов Сравнение процессов наращения по схеме простых процентов со схемой сложных процентов показывает, что на временном интервале до 1 года наращенная сумма по схеме простых процентов оказывается больше. Отсюда вывод: кредитор применяет схему сложных процентов на интервалах более 1 года, а простую – на интервалах до 1 года.
t/T T - обозначение интервала времени в 1 год, измеренного в единицах времени: год = 12 месяцев = 2 полугодия = 4 квартала = 365 (366) дней. Интервал измеряется в одноименных Поэтому отношение безразмерное и обычно выражает число лет и может быть целым, дробным или десятичным числом. единицах.
Спасибо за внимание!

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.

Посмотрите также